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  1. 1
    An Eigenfunction Approach for Volatility Modeling
    per Meddahi, Nour
    Publicat 2006
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  2. 2
    A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies
    per Meddahi, Nour
    Publicat 2006
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  3. 3
    ARMA Representation of Integrated and Realized Variances
    per Meddahi, Nour
    Publicat 2006
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  4. 4
    Testing Normality : A GMM Approach
    per Bontemps, Christian, Meddahi, Nour
    Publicat 2006
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  5. 5
    Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes
    per Meddahi, Nour, Renault, Éric
    Publicat 2006
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  6. 6
    Aggregations and Marginalization of GARCH and Stochastic Volatility Models
    per Meddahi, Nour, Renault, Éric
    Publicat 2006
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  7. 7
    Correcting the Errors : A Note on Volatility Forecast Evaluation Based on High-Frequency Data and Realized Volatilities
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  8. 8
    La valeur exposée au risque à long terme, appliquée au risque de marché
    per Antoine, Bertille
    Publicat 2007
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  9. 9
    La structure à terme des taux d'intérêt
    per Perucic, Anne-Marie
    Publicat 2007
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  10. 10
    Analyse des rendements et des volatilités des indices S&P 500 et TSE 300
    per Aït-Ouyahia, Meriem
    Publicat 2007
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  11. 11
    Le bootstrap pour mesurer la volatilité réalisée
    per DEBBABI, M'hamed
    Publicat 2006
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  12. 12
    Can business & monetary conditions predict variations in expected stock returns?
    per HAMID, Éric
    Publicat 2007
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  13. 13
    Le pouvoir prévisionnel de la volatilité implicite dans le cas des options sur l'indice S&P500
    per Taamouti, Abderrahim
    Publicat 2007
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  14. 14
    Analyse économétrique des prix d'électricité. Modélisation de la moyenne des Log-Rendements
    per Yang, Qingzhou
    Publicat 2007
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  15. 15
    Affine and generalized affine models : Theory and applications
    per Feunou Kamkui, Bruno
    Publicat 2012
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    thesis
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