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  1. 1
    Jumps in the Volatility of Financial Markets
    von Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2006
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  2. 2
    Semi-Parametric Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return Trade-off
    von Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2006
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  3. 3
    Bootstrapping factor models with cross sectional dependence
    von Gonçalves, Sílvia, Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2018
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  4. 4
    The Shape of the Risk Premium: Evidence from a Semiparametric Garch Model
    von LINTON, Olivier, Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2006
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  5. 5
    The Seemingly Unrelated Dynamic Cointegration Regression Model and Testing for Purching Power Parity
    von MOON, Hyungsik Roger, Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2006
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  6. 6
    Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors
    von MOON, Hyungsik Roger, Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2006
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  7. 7
    Beyond Panel Unit Root Tests: Using Multiple Testing to Determine the Non Stationarity Properties of Individual Series in a Panel
    von MOON, Hyungsik Roger, Perron, Benoit
    Veröffentlicht 2010
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  8. 8
    Bootstrap for panel data models with an application to the evaluation of public policies
    von Hounkannounon, Bertrand G. B.
    Veröffentlicht 2013
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  9. 9
    Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs
    von Djogbenou, Antoine A.
    Veröffentlicht 2016
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  10. 10
    Une analyse des taux d'intérêts européens dans le cadre de l'UEM
    von Boulanger, Pascal
    Veröffentlicht 2007
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  11. 11
    Une analyse empirique du lien entre le secteur de l'énergie et le taux de change réel des provinces canadiennes
    von Cohen, Charles-Olivier
    Veröffentlicht 2006
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  12. 12
    Les regroupements de 2002 ont-ils influencé la valeur marchande des propriétés résidentielles à Montréal?
    von Oginé Noël, Olaf
    Veröffentlicht 2006
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  13. 13
    Évaluation des performances de couverture d'un GARCH multivarié à corrélations conditionnelles dynamiques de type Engle (2002)
    von Ouegnin, François-Alexis
    Veröffentlicht 2006
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  14. 14
    Relation entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée
    von Vazquez-Velasco, Mario
    Veröffentlicht 2006
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  15. 15
    Quantifying Capital Mobility in OECD and EU Areas
    von Lorint, Sanda Petruta
    Veröffentlicht 2006
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  16. 16
    Impact de la libéralisation de 1992 sur les marchés financiers: cas du KOSPI en Corée du Sud
    von Doupamby Makota, Diboty Tity
    Veröffentlicht 2007
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  17. 17
    Le marché boursier canadien et l'intégration financière croissante des pays d'Amérique
    von Joseph, Astrid
    Veröffentlicht 2007
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  18. 18
    Les réseaux de neurones et la prévision des taux de change quotidiens
    von Chamakhi, Slim
    Veröffentlicht 2007
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  19. 19
    Longue mémoire et dépendance de long terme entre les rendements futurs et les volatilités passées réalisées: est-ce que le MSM est un modèle économique qui justifie ces faits empiriques?
    von Blais, Maxime
    Veröffentlicht 2007
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  20. 20
    Qu'en est-il de l'équivalence ricardienne dans un modèle à taux de change empirique ?
    von Darveau, Martin
    Veröffentlicht 2006
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